Сравнение TAAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | -4.87% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAAX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.99% соответственно.
TAAAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.35%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAAX и BERIX
TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TAAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TAAAX
BERIX
Сравнение TAAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.54 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.26 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.62 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 17.20 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.54 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TAAAX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAAX и BERIX
Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 8.03% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TAAAX и BERIX
Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -20.34% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -2.95% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -15.73% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -20.34% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -1.25% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -2.60% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.79% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAAX и BERIX
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 1.47% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 4.28% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 5.38% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 5.94% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 6.00% | +10.71% |