PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с AASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с AASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и AASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и AASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		-0.47%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAAAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции AASMX немного отстают с 10.21%.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

AASMX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
12.52%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.09%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с VBAASMX с AABFXAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с BOSOXAASMX с AAHYX

Сравнение комиссий TAAAX и AASMX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. AASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c AASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXAASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.59

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.91

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

3.27

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. AASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа AASMX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и AASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXAASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.59

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между TAAAX и AASMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и AASMX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности AASMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		3.15%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и AASMX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и AASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXAASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-57.13%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.37%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-29.43%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-41.66%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.78%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.86%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.01%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и AASMX

Текущая волатильность для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) составляет 5.55%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXAASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.11%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.81%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

22.34%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

22.40%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

22.62%

-5.89%