PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

T (AT&T Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, T returned 2.02%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции T уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.02% против 24.16% соответственно.

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between T and XLK is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.35

The correlation between T and XLK shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

T vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.55

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.04

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.39

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

7.13

-8.27

T vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и XLK

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-82.05%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-15.92%

-12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-25.66%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-33.56%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-33.56%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-10.33%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-34.84%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

5.34%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности T и XLK

AT&T Inc. (T) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 10.04% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

9.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

20.95%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

24.54%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

25.58%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

24.80%

-0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и XLK

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

T and XLK have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор