Сравнение T с WSM
T (AT&T Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 3.33% против 27.10% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам T и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between T and WSM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between T and WSM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
WSM:
$8.93
T:
7.74
WSM:
25.04
T:
0.32
WSM:
5.06
T:
1.35
WSM:
3.46
T:
$125.65B
WSM:
$7.88B
T:
$105.41B
WSM:
$3.63B
T:
$54.70B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. WSM — Ранг доходности на риск
T
WSM
Сравнение T c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.01 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.55 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и WSM
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -89.01% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -23.27% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -36.79% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -51.92% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -59.71% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | 0.00% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -25.03% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 10.25% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и WSM
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 12.02% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 25.57% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 34.63% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 44.77% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 44.26% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и WSM
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and WSM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор