Сравнение T с VTI
T (AT&T Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.02% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам T и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between T and VTI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.46 |
The correlation between T and VTI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VTI — Ранг доходности на риск
T
VTI
Сравнение T c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.79 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 12.52 | -13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VTI
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -55.45% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -8.92% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -19.30% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.36% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -35.00% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -2.14% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -8.02% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 1.99% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VTI
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.50% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 9.82% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 12.64% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.47% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 18.33% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VTI
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
T and VTI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор