PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с VOOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 11.77%/yr for VOOV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности T и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.77% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

VOOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.89%
1 год
20.16%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.70%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.05%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between T and VOOV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between T and VOOV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

T vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.05

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.85

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.23

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

12.30

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.05

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Просадки

Сравнение просадок T и VOOV

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-37.31%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-6.27%

-15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-17.55%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-18.10%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-37.31%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-1.36%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-3.84%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

1.64%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности T и VOOV

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.35%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

7.21%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

9.91%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

14.47%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

16.95%

+6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и VOOV

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

T and VOOV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to VOOV (2.35%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VOOV's -37.31%.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор