Сравнение T с VGT
T (AT&T Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, T returned 2.02%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.02% против 24.44% соответственно.
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам T и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between T and VGT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between T and VGT shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VGT — Ранг доходности на риск
T
VGT
Сравнение T c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.16 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.19 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VGT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -54.63% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -16.40% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -27.23% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -35.07% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -35.07% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -9.06% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -7.94% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 5.70% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VGT
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.66% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 19.53% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 23.44% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 25.70% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.81% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VGT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
T and VGT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор