Сравнение T с VGT
T (AT&T Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.62% против 25.78% соответственно.
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам T и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between T and VGT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between T and VGT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VGT — Ранг доходности на риск
T
VGT
Сравнение T c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.69 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.77 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.95 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.05 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок T и VGT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -54.63% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -16.40% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -27.23% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -35.07% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -35.07% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -1.48% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -7.95% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 5.13% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VGT
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.39% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 16.07% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 20.57% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 25.18% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 24.60% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VGT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
T and VGT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор