PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Over the past 5 years, T returned 7.38%/yr vs 4.21%/yr for USHY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.75%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%16.11%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between T and USHY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.28

The correlation between T and USHY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

T vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.88

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.83

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.85

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.77

-13.99

T vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и USHY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-22.44%

-41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-2.43%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-4.66%

-17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-15.56%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

0.00%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-2.66%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

0.54%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности T и USHY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

1.20%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

2.96%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

3.69%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

7.35%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

8.24%

+15.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и USHY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

T and USHY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs USHY's -22.44%.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор