PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с TEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с TEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.34%/yr for TEL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.34% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%

Correlation

The correlation between T and TEL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.32

The correlation between T and TEL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

TEL:

$9.78

Коэффициент P/E

T:

7.74

TEL:

21.50

Коэффициент PEG

T:

0.32

TEL:

3.98

Коэффициент P/S

T:

1.35

TEL:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

TEL:

$18.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

TEL:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

TEL:

$4.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

TE Connectivity Ltd.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT

Доходность на риск

T vs. TEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.84

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.28

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.37

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.07

-4.30

T vs. TEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TEL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и TEL

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-81.07%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-20.85%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-22.60%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-34.26%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-47.71%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-14.72%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-13.63%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

9.29%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TEL

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у TE Connectivity Ltd. (TEL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

10.11%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

28.10%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

34.13%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

28.12%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

28.39%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TEL

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TEL в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
4.74B
(T) Общая выручка
(TEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and TEL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEL has higher volatility (10.11%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TEL's -81.07%.

TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор