PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с STRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции T уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 2.86% против 68.46% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

STRL

1 день
1.07%
1 месяц
5.57%
С начала года
191.24%
6 месяцев
174.74%
1 год
332.96%
3 года*
155.47%
5 лет*
104.86%
10 лет*
68.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		191.24%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between T and STRL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.13

The correlation between T and STRL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

T:

7.39

STRL:

79.71

Коэффициент PEG

T:

0.31

STRL:

1.70

Коэффициент P/S

T:

1.29

STRL:

9.58

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

T vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
4.13

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
4.20

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.56

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

10.82

-11.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

30.19

-31.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

4.13

-4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.85

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.29

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.11

Просадки

Сравнение просадок T и STRL

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-92.51%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-31.02%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-47.67%

+25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-47.67%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-59.60%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-10.25%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-46.31%

+30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

11.09%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности T и STRL

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

24.22%

-16.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

63.81%

-46.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

81.49%

-59.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

56.99%

-33.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

53.42%

-29.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и STRL

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
825.68M
(T) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and STRL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (24.22%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор