PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с SPTE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, T returned -15.59% vs 60.97% for SPTE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 33.89%.

T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%

SPTE

1 день
-4.87%
1 месяц
2.03%
С начала года
33.89%
6 месяцев
34.44%
1 год
60.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и SPTE

2026 (YTD)202520242023
T
AT&T Inc.		-6.13%13.97%44.08%1.27%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		33.89%26.37%33.28%5.52%

Correlation

The correlation between T and SPTE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

T vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.47

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
3.02

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.44

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

15.34

-16.75

T vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и SPTE

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-25.55%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-13.80%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-6.72%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-4.08%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

3.99%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности T и SPTE

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.49%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

13.37%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

21.12%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

24.86%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

26.64%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

26.64%

-2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и SPTE

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SPTE в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.71%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and SPTE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (13.37%) compared to T (8.49%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SPTE's -25.55%.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор