Сравнение T с NOC
T (AT&T Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.95%/yr vs 11.47%/yr for NOC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции T уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 2.95% против 11.47% соответственно.
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
NOC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам T и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -3.04% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between T and NOC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between T and NOC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
NOC:
$31.95
T:
7.46
NOC:
17.17
T:
0.31
NOC:
2.53
T:
1.30
NOC:
1.85
T:
$125.65B
NOC:
$42.37B
T:
$105.41B
NOC:
$8.69B
T:
$54.70B
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. NOC — Ранг доходности на риск
T
NOC
Сравнение T c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.43 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.13 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.51 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок T и NOC
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -71.12% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -31.20% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -31.20% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.20% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -36.38% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -28.25% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -18.40% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 11.85% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и NOC
AT&T Inc. (T) и Northrop Grumman Corporation (NOC) имеют волатильность 7.65% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.36% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 21.17% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 26.46% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 25.27% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 25.42% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и NOC
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности NOC в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and NOC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.65%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор