PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции T уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 2.95% против 11.47% соответственно.


T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%

NOC

1 день
1.45%
1 месяц
0.28%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
13.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и NOC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
NOC
Northrop Grumman Corporation
-3.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between T and NOC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.26

The correlation between T and NOC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

T:

7.46

NOC:

17.17

Коэффициент PEG

T:

0.31

NOC:

2.53

Коэффициент P/S

T:

1.30

NOC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Northrop Grumman Corporation

Доходность на риск

T vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина

NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.43

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

1.13

-2.57

T vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.51

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок T и NOC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и NOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-71.12%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-31.20%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-31.20%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-31.20%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-36.38%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-28.25%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-18.40%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

11.85%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности T и NOC

AT&T Inc. (T) и Northrop Grumman Corporation (NOC) имеют волатильность 7.65% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.36%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

21.17%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

26.46%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

25.27%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

25.42%

-1.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и NOC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности NOC в 1.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
T
AT&T Inc.
4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
9.88B
(T) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and NOC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.65%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор