PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с NLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 5.96%/yr for NLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции T уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 3.33% против 5.96% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between T and NLY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.24

The correlation between T and NLY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

NLY:

$3.28

Коэффициент P/E

T:

7.74

NLY:

6.70

Коэффициент P/S

T:

1.35

NLY:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY

Доходность на риск

T vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.54

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.18

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.98

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.80

-7.02

T vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и NLY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-60.09%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-14.88%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-26.70%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-50.99%

+18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-60.09%

+17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-6.77%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-13.83%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.07%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности T и NLY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.20%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

15.27%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

19.07%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

25.61%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

28.14%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и NLY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности NLY в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
0
(T) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and NLY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор