PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с LHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с LHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 16.45%/yr for LHX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции T уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 3.33% против 16.45% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

LHX

1 день
-1.40%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.64%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.92%
3 года*
19.98%
5 лет*
8.77%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и LHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		5.64%42.28%1.88%3.67%-0.48%14.98%-2.76%49.21%-3.38%40.80%

Correlation

The correlation between T and LHX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.25

The correlation between T and LHX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

LHX:

$12.29

Коэффициент P/E

T:

7.74

LHX:

25.05

Коэффициент PEG

T:

0.32

LHX:

12.84

Коэффициент P/S

T:

1.35

LHX:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

LHX:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

LHX:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

LHX:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

L3Harris Technologies, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с ACHRLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARW

Доходность на риск

T vs. LHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.02

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.54

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.22

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.16

-4.38

T vs. LHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и LHX

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и LHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-69.82%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-20.55%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-25.98%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-38.16%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-38.16%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-18.06%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-21.33%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

7.89%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности T и LHX

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.33%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

19.85%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

24.63%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

23.95%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

25.44%

-1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и LHX

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности LHX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.59%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
5.74B
(T) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and LHX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to LHX (7.33%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs LHX's -69.82%.

LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и LHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор