PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с ARW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LHXARW
Дох-ть с нач. г.25.67%-1.68%
Дох-ть за 1 год47.32%2.74%
Дох-ть за 3 года7.34%0.06%
Дох-ть за 5 лет8.01%8.03%
Дох-ть за 10 лет16.18%7.59%
Коэф-т Шарпа2.600.05
Коэф-т Сортино3.610.25
Коэф-т Омега1.461.03
Коэф-т Кальмара1.520.05
Коэф-т Мартина15.970.24
Индекс Язвы2.93%5.74%
Дневная вол-ть17.99%25.98%
Макс. просадка-65.67%-81.26%
Текущая просадка0.00%-17.70%

Фундаментальные показатели


LHXARW
Рыночная капитализация$49.43B$6.32B
EPS$6.46$8.89
Цена/прибыль40.3413.52
PEG коэффициент0.990.88
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$34.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$3.40B
EBITDA (12 мес.)$3.21B$1.06B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LHX и ARW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LHX и ARW

С начала года, LHX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у ARW с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ARW по среднегодовой доходности: 16.18% против 7.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.35%
-6.56%
LHX
ARW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c ARW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
ARW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARW, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.24

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и ARW

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ARW равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ARW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
0.05
LHX
ARW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ARW

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как ARW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ARW

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки ARW в -81.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ARW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-17.70%
LHX
ARW

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ARW

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.17%, в то время как у Arrow Electronics, Inc. (ARW) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
14.86%
LHX
ARW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ARW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Arrow Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию