PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с ARW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LHX и ARW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
-10.34%
LHX
ARW

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у ARW с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ARW по среднегодовой доходности: 15.56% против 7.24% соответственно.


LHX

С начала года

19.48%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

12.18%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

ARW

С начала года

-4.34%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

-10.34%

1 год

-2.56%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

7.24%

Фундаментальные показатели


LHXARW
Рыночная капитализация$46.35B$6.15B
EPS$6.33$8.98
Цена/прибыль38.6013.02
PEG коэффициент0.930.88
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$28.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$3.36B
EBITDA (12 мес.)$3.91B$1.32B

Основные характеристики


LHXARW
Коэф-т Шарпа1.79-0.12
Коэф-т Сортино2.500.01
Коэф-т Омега1.331.00
Коэф-т Кальмара1.21-0.12
Коэф-т Мартина10.77-0.48
Индекс Язвы3.11%6.22%
Дневная вол-ть18.71%25.56%
Макс. просадка-65.67%-81.26%
Текущая просадка-6.23%-19.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LHX и ARW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c ARW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.79-0.12
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.500.01
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.00
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21-0.12
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.77-0.48
LHX
ARW

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ARW равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ARW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
-0.12
LHX
ARW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ARW

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ARW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.88%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
ARW
Arrow Electronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ARW

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки ARW в -81.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ARW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.23%
-19.92%
LHX
ARW

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ARW

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 8.16%, в то время как у Arrow Electronics, Inc. (ARW) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16%
15.20%
LHX
ARW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ARW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Arrow Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию