PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LHX и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
-3.21%
LHX
AIR

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 15.56% против 10.63% соответственно.


LHX

С начала года

19.48%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

12.18%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

AIR

С начала года

8.72%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

-3.21%

1 год

-0.95%

5 лет (среднегодовая)

9.11%

10 лет (среднегодовая)

10.63%

Фундаментальные показатели


LHXAIR
Рыночная капитализация$46.35B$2.44B
EPS$6.33$1.81
Цена/прибыль38.6037.48
PEG коэффициент0.932.41
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$2.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$458.20M
EBITDA (12 мес.)$3.91B$203.40M

Основные характеристики


LHXAIR
Коэф-т Шарпа1.790.02
Коэф-т Сортино2.500.25
Коэф-т Омега1.331.04
Коэф-т Кальмара1.210.02
Коэф-т Мартина10.770.05
Индекс Язвы3.11%12.66%
Дневная вол-ть18.71%33.42%
Макс. просадка-65.67%-89.04%
Текущая просадка-6.23%-10.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LHX и AIR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.790.02
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.500.25
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.04
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.210.02
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.770.05
LHX
AIR

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа AIR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
0.02
LHX
AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и AIR

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как AIR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.88%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
AIR
AAR Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%1.07%

Просадки

Сравнение просадок LHX и AIR

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.23%
-10.19%
LHX
AIR

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и AIR

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 8.16%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16%
13.00%
LHX
AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию