PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LHXAIR
Дох-ть с нач. г.25.67%5.56%
Дох-ть за 1 год47.32%5.46%
Дох-ть за 3 года7.34%19.22%
Дох-ть за 5 лет8.01%8.86%
Дох-ть за 10 лет16.18%10.11%
Коэф-т Шарпа2.600.18
Коэф-т Сортино3.610.46
Коэф-т Омега1.461.07
Коэф-т Кальмара1.520.24
Коэф-т Мартина15.970.47
Индекс Язвы2.93%12.49%
Дневная вол-ть17.99%33.64%
Макс. просадка-65.67%-89.04%
Текущая просадка0.00%-12.80%

Фундаментальные показатели


LHXAIR
Рыночная капитализация$49.43B$2.37B
EPS$6.46$1.81
Цена/прибыль40.3436.39
PEG коэффициент0.992.41
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$2.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$458.20M
EBITDA (12 мес.)$3.21B$216.60M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LHX и AIR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LHX и AIR

С начала года, LHX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 16.18% против 10.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.88%
-8.74%
LHX
AIR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
AIR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.47

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и AIR

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AIR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
0.18
LHX
AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и AIR

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как AIR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
AIR
AAR Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%1.07%

Просадки

Сравнение просадок LHX и AIR

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-12.80%
LHX
AIR

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и AIR

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.17%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
13.50%
LHX
AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию