PortfoliosLab logo
Сравнение LHX с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LHX и LMT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LHX и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,903.31%
30,044.53%
LHX
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.28

LMT:

0.29

Коэф-т Сортино

LHX:

0.55

LMT:

0.52

Коэф-т Омега

LHX:

1.07

LMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.24

LMT:

0.21

Коэф-т Мартина

LHX:

0.50

LMT:

0.43

Индекс Язвы

LHX:

12.32%

LMT:

15.17%

Дневная вол-ть

LHX:

21.94%

LMT:

22.96%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

LHX:

-17.38%

LMT:

-21.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$40.60B

LMT:

$111.91B

EPS

LHX:

$7.87

LMT:

$23.20

Коэффициент P/E

LHX:

27.48

LMT:

20.59

Коэффициент PEG

LHX:

0.32

LMT:

1.70

Коэффициент P/S

LHX:

1.90

LMT:

1.56

Коэффициент P/B

LHX:

2.11

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$16.11B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$3.98B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$2.83B

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LHX имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции LMT немного отстают с 12.43%.


LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-13.65%

1 год

6.34%

5 лет

4.74%

10 лет

12.54%

LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHX: 0.28
LMT: 0.29
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: 0.55
LMT: 0.52
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.07
LMT: 1.08
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LHX: 0.24
LMT: 0.21
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LHX: 0.50
LMT: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMT равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.29
LHX
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и LMT

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности LMT в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок LHX и LMT

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.38%
-21.22%
LHX
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и LMT

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
9.05%
LHX
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию