PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LHX и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
17.48%
LHX
LMT

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 19.48%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 15.56% против 14.19% соответственно.


LHX

С начала года

19.48%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

12.18%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

LMT

С начала года

21.95%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

17.48%

1 год

23.60%

5 лет (среднегодовая)

9.68%

10 лет (среднегодовая)

14.19%

Фундаментальные показатели


LHXLMT
Рыночная капитализация$46.35B$126.75B
EPS$6.33$27.62
Цена/прибыль38.6019.36
PEG коэффициент0.934.36
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$71.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$8.62B
EBITDA (12 мес.)$3.91B$10.39B

Основные характеристики


LHXLMT
Коэф-т Шарпа1.791.48
Коэф-т Сортино2.502.08
Коэф-т Омега1.331.30
Коэф-т Кальмара1.211.63
Коэф-т Мартина10.775.55
Индекс Язвы3.11%4.37%
Дневная вол-ть18.71%16.40%
Макс. просадка-65.67%-70.23%
Текущая просадка-6.23%-11.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LHX и LMT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.791.48
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.502.08
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.30
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.211.63
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.775.55
LHX
LMT

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMT равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.48
LHX
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и LMT

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности LMT в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.88%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.32%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Просадки

Сравнение просадок LHX и LMT

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.23%
-11.81%
LHX
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и LMT

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16%
5.59%
LHX
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию