PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LHXLMT
Дох-ть с нач. г.25.67%27.03%
Дох-ть за 1 год47.32%31.05%
Дох-ть за 3 года7.34%21.93%
Дох-ть за 5 лет8.01%11.08%
Дох-ть за 10 лет16.18%14.76%
Коэф-т Шарпа2.601.92
Коэф-т Сортино3.612.67
Коэф-т Омега1.461.40
Коэф-т Кальмара1.522.04
Коэф-т Мартина15.978.03
Индекс Язвы2.93%3.79%
Дневная вол-ть17.99%15.85%
Макс. просадка-65.67%-70.23%
Текущая просадка0.00%-8.14%

Фундаментальные показатели


LHXLMT
Рыночная капитализация$49.43B$133.82B
EPS$6.46$27.65
Цена/прибыль40.3420.42
PEG коэффициент0.994.52
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$71.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$8.62B
EBITDA (12 мес.)$3.21B$10.30B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LHX и LMT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LHX и LMT

С начала года, LHX показывает доходность 25.67%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 27.03%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 16.18% против 14.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.88%
21.89%
LHX
LMT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
LMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.03

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и LMT

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
1.92
LHX
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и LMT

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности LMT в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.23%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Просадки

Сравнение просадок LHX и LMT

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.14%
LHX
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и LMT

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.17%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
7.76%
LHX
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию