PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с ACHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LHXACHR
Дох-ть с нач. г.26.21%-24.10%
Дох-ть за 1 год45.47%-10.38%
Дох-ть за 3 года8.22%-6.74%
Коэф-т Шарпа2.59-0.09
Коэф-т Сортино3.610.38
Коэф-т Омега1.461.04
Коэф-т Кальмара1.59-0.08
Коэф-т Мартина15.99-0.16
Индекс Язвы2.93%40.01%
Дневная вол-ть18.05%66.75%
Макс. просадка-65.67%-90.49%
Текущая просадка-0.95%-72.81%

Фундаментальные показатели


LHXACHR
Рыночная капитализация$49.64B$2.00B
EPS$6.31-$1.18
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$12.40M
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$5.60M
EBITDA (12 мес.)$3.21B-$486.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LHX и ACHR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LHX и ACHR

С начала года, LHX показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -24.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.04%
19.78%
LHX
ACHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.99
ACHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACHR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACHR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACHR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACHR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACHR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.16

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и ACHR

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
-0.09
LHX
ACHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ACHR

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ACHR

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ACHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-72.81%
LHX
ACHR

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ACHR

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.24%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
24.74%
LHX
ACHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию