PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с ACHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LHX и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.76%
47.42%
LHX
ACHR

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -16.45%.


LHX

С начала года

18.01%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

9.75%

1 год

33.29%

5 лет (среднегодовая)

6.26%

10 лет (среднегодовая)

15.28%

ACHR

С начала года

-16.45%

1 месяц

60.82%

6 месяцев

47.41%

1 год

-17.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


LHXACHR
Рыночная капитализация$49.64B$1.77B
EPS$6.31-$1.31
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$12.40M
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$5.60M
EBITDA (12 мес.)$3.21B-$488.40M

Основные характеристики


LHXACHR
Коэф-т Шарпа1.81-0.28
Коэф-т Сортино2.520.03
Коэф-т Омега1.331.00
Коэф-т Кальмара1.21-0.23
Коэф-т Мартина11.10-0.47
Индекс Язвы3.05%40.32%
Дневная вол-ть18.72%67.40%
Макс. просадка-65.67%-90.49%
Текущая просадка-7.38%-70.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LHX и ACHR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81-0.28
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.520.03
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.00
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21-0.23
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.10-0.47
LHX
ACHR

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
-0.28
LHX
ACHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ACHR

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.90%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ACHR

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ACHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.38%
-70.07%
LHX
ACHR

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ACHR

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 8.21%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 30.43%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.21%
30.43%
LHX
ACHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию