PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHX с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LHX с RTX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHX или RTX.

Корреляция

Корреляция между LHX и RTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LHX и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.17%
-4.01%
LHX
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

-0.12

RTX:

0.95

Коэф-т Сортино

LHX:

-0.03

RTX:

1.37

Коэф-т Омега

LHX:

1.00

RTX:

1.20

Коэф-т Кальмара

LHX:

-0.10

RTX:

1.53

Коэф-т Мартина

LHX:

-0.22

RTX:

5.02

Индекс Язвы

LHX:

11.67%

RTX:

4.13%

Дневная вол-ть

LHX:

20.59%

RTX:

21.81%

Макс. просадка

LHX:

-65.67%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

LHX:

-23.45%

RTX:

-13.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$37.93B

RTX:

$156.81B

EPS

LHX:

$7.86

RTX:

$3.55

Цена/прибыль

LHX:

25.71

RTX:

33.08

PEG коэффициент

LHX:

0.30

RTX:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$16.11B

RTX:

$61.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$3.98B

RTX:

$11.85B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$2.83B

RTX:

$9.20B

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 11.70% против 7.22% соответственно.

LHX

С начала года

-4.27%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-2.22%

5 лет

3.67%

10 лет

11.70%

RTX

С начала года

1.90%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-5.20%

1 год

17.90%

5 лет

16.31%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LHX: -0.12
RTX: 0.95
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: -0.03
RTX: 1.37
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.00
RTX: 1.20
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LHX: -0.10
RTX: 1.53
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LHX: -0.22
RTX: 5.02

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.95
LHX
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и RTX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности RTX в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.34%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.15%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок LHX и RTX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.45%
-13.52%
LHX
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и RTX

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.23%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.23%
11.49%
LHX
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию