PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LHXRTX
Дох-ть с нач. г.25.67%49.49%
Дох-ть за 1 год47.32%53.72%
Дох-ть за 3 года7.34%13.49%
Дох-ть за 5 лет8.01%9.78%
Дох-ть за 10 лет16.18%9.56%
Коэф-т Шарпа2.602.99
Коэф-т Сортино3.614.83
Коэф-т Омега1.461.59
Коэф-т Кальмара1.522.20
Коэф-т Мартина15.9720.66
Индекс Язвы2.93%2.53%
Дневная вол-ть17.99%17.49%
Макс. просадка-65.67%-52.56%
Текущая просадка0.00%-2.88%

Фундаментальные показатели


LHXRTX
Рыночная капитализация$49.43B$164.45B
EPS$6.46$3.47
Цена/прибыль40.3435.61
PEG коэффициент0.990.92
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$79.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$15.18B
EBITDA (12 мес.)$3.21B$11.95B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LHX и RTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LHX и RTX

С начала года, LHX показывает доходность 25.67%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 49.49%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 16.18% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.88%
17.53%
LHX
RTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.97
RTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 20.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.66

Сравнение коэффициента Шарпа LHX и RTX

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
2.99
LHX
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и RTX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RTX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.77%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
1.97%2.76%2.14%2.33%2.64%2.09%2.84%2.28%2.55%2.84%2.19%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LHX и RTX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки RTX в -52.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.88%
LHX
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и RTX

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
5.72%
LHX
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию