PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LHX с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LHX и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
15.57%
LHX
RTX

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 19.48%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 46.61%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 15.56% против 9.23% соответственно.


LHX

С начала года

19.48%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

12.18%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

RTX

С начала года

46.61%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

15.57%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

9.42%

10 лет (среднегодовая)

9.23%

Фундаментальные показатели


LHXRTX
Рыночная капитализация$46.35B$158.59B
EPS$6.33$3.47
Цена/прибыль38.6034.34
PEG коэффициент0.930.89
Общая выручка (12 мес.)$21.14B$79.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.14B$15.18B
EBITDA (12 мес.)$3.91B$11.89B

Основные характеристики


LHXRTX
Коэф-т Шарпа1.793.25
Коэф-т Сортино2.504.93
Коэф-т Омега1.331.64
Коэф-т Кальмара1.212.57
Коэф-т Мартина10.7721.85
Индекс Язвы3.11%2.65%
Дневная вол-ть18.71%17.82%
Макс. просадка-65.67%-52.56%
Текущая просадка-6.23%-4.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LHX и RTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LHX c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.793.25
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.504.93
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.64
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.212.57
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.7721.85
LHX
RTX

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
3.25
LHX
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и RTX

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности RTX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
1.88%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.06%2.76%2.14%2.33%2.64%2.09%2.84%2.28%2.55%2.84%2.19%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LHX и RTX

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки RTX в -52.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.23%
-4.75%
LHX
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и RTX

L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16%
6.93%
LHX
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию