Сравнение T с IWN
T (AT&T Inc.) is a stock, while IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 10.58%/yr for IWN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и IWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции T уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.58% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
IWN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам T и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 20.82% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Correlation
The correlation between T and IWN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.42 |
The correlation between T and IWN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. IWN — Ранг доходности на риск
T
IWN
Сравнение T c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.02 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 16.91 | -18.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и IWN
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -61.55% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -8.45% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -26.70% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -26.70% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -46.08% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | 0.00% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.15% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.51% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и IWN
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.80% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 12.25% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 18.09% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 21.47% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 23.41% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и IWN
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IWN в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and IWN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to IWN (5.80%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IWN's -61.55%.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и IWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор