PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с IWMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past year, T returned -12.96% vs 21.26% for IWMY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.70%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и IWMY

2026 (YTD)202520242023
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%9.96%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%

Correlation

The correlation between T and IWMY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.00

The correlation between T and IWMY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

T vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.31

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.79

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.85

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.03

-7.25

T vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IWMY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и IWMY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-18.72%

-45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-11.57%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-0.12%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-2.96%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

3.54%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности T и IWMY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.80%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.47%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

16.36%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.94%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

15.94%

+7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и IWMY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности IWMY в 44.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and IWMY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to IWMY (6.80%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IWMY's -18.72%.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор