Сравнение T с ITOT
T (AT&T Inc.) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 14.99%/yr for ITOT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.33% против 14.99% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
ITOT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам T и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.69% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between T and ITOT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between T and ITOT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ITOT — Ранг доходности на риск
T
ITOT
Сравнение T c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.80 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 12.50 | -13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и ITOT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -55.20% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -8.90% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -19.44% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.36% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -35.00% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -2.12% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -6.96% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 1.99% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ITOT
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.57% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 9.85% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 12.69% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.43% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 18.29% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ITOT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности ITOT в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and ITOT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор