Сравнение T с IP
T (AT&T Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 3.11%/yr vs 3.49%/yr for IP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции T уступали акциям IP по среднегодовой доходности: 3.11% против 3.49% соответственно.
T
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -13.78%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 3.11%
IP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 22.05%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- -16.91%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам T и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -4.15% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
IP International Paper Company | -5.31% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between T and IP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.30 |
The correlation between T and IP shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
IP:
-$6.29
T:
1.33
IP:
0.77
T:
$125.65B
IP:
$24.97B
T:
$105.41B
IP:
$7.44B
T:
$54.70B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. IP — Ранг доходности на риск
T
IP
Сравнение T c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.37 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.67 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и IP
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -90.62% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -45.52% | +23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -48.61% | +26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -48.61% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -55.27% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -35.40% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -20.89% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 25.41% | -14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и IP
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.27%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 15.62% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 32.97% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 42.64% | -20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 32.85% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 32.36% | -8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и IP
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности IP в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.08% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
T AT&T Inc. | 4.77% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and IP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.62%) compared to T (8.27%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IP's -90.62%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор