Сравнение T с ET
T (AT&T Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 13.14%/yr for ET. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 3.33% против 13.14% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам T и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between T and ET is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between T and ET shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
ET:
$1.36
T:
7.74
ET:
14.01
T:
1.35
ET:
0.76
T:
$125.65B
ET:
$89.38B
T:
$105.41B
ET:
$20.48B
T:
$54.70B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ET — Ранг доходности на риск
T
ET
Сравнение T c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.22 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.70 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и ET
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -87.81% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -9.38% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -24.56% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.82% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -72.82% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -6.47% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -25.72% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 4.65% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ET
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.08% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 12.03% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 16.13% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.86% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 34.99% | -11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ET
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности ET в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and ET have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор