Сравнение T с BRK-B
T (AT&T Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции T уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.86% против 13.14% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам T и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between T and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.31 |
The correlation between T and BRK-B shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
BRK-B:
$33.62
T:
7.39
BRK-B:
14.49
T:
0.31
BRK-B:
0.56
T:
1.29
BRK-B:
2.80
T:
$125.65B
BRK-B:
$375.39B
T:
$105.41B
BRK-B:
$94.36B
T:
$54.70B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
T
BRK-B
Сравнение T c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.30 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок T и BRK-B
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -53.86% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -9.42% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -14.95% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -26.58% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -29.57% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -9.78% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -11.07% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 4.49% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и BRK-B
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.98% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 10.87% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 14.38% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 17.13% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.44% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и BRK-B
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор