PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с BAESY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 18.73%/yr for BAESY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции T уступали акциям BAESY по среднегодовой доходности: 2.86% против 18.73% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

BAESY

1 день
0.88%
1 месяц
-2.16%
С начала года
12.98%
6 месяцев
13.84%
1 год
0.14%
3 года*
31.96%
5 лет*
30.90%
10 лет*
18.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
BAESY
BAE Systems PLC		12.98%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%

Correlation

The correlation between T and BAESY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between T and BAESY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

BAESY:

$5.29

Коэффициент P/E

T:

7.39

BAESY:

19.61

Коэффициент PEG

T:

0.31

BAESY:

3.61

Коэффициент P/S

T:

1.29

BAESY:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

BAESY:

$54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

BAESY:

$19.72B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

BAESY:

$7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT

Доходность на риск

T vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.00

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.24

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.01

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.01

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BAESY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAESYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.00

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.11

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок T и BAESY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-59.20%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-23.59%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-23.59%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-23.59%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-42.13%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-15.62%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-19.33%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

9.99%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности T и BAESY

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у BAE Systems PLC (BAESY) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.80%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

24.82%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

31.94%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

28.05%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

27.88%

-4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и BAESY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BAESY в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.87%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.47B
14.67B
(T) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and BAESY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (9.80%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BAESY's -59.20%.

BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор