PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, T returned 7.38%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
40.08%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%5.99%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between T and AVUV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.36

Over the past year, the correlation between T and AVUV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

T vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.28

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.24

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.06

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

15.09

-16.31

T vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и AVUV

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-49.42%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-7.95%

-13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-28.79%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-28.79%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

0.00%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-7.91%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

2.67%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности T и AVUV

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.53%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

11.34%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

17.63%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

22.75%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

28.26%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и AVUV

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and AVUV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор