PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, T returned -12.96% vs 22.46% for AIPI. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и AIPI

2026 (YTD)20252024
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%29.97%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between T and AIPI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.16

The correlation between T and AIPI shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

T vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.38

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.85

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.57

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.82

-6.04

T vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и AIPI

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-25.25%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-14.40%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-4.20%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-4.64%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

4.67%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности T и AIPI

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.30%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.53%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

16.36%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

21.42%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.42%

+2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и AIPI

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and AIPI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs AIPI's -25.25%.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор