PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 10.81%/yr for PTLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%-4.36%

Correlation

The correlation between SZNE and PTLC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.63

The correlation between SZNE and PTLC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и PTLC

Секторы
SZNE
PTLC

Потребительский циклический сектор

29.7%
10.1%

Технологии

25.3%
35.6%

Промышленность

23.6%
8.3%

Сырьевые материалы

20.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.2%

Энергетика

0.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
PTLC
10.1%

Технологии

SZNE
25.3%
PTLC
35.6%

Промышленность

SZNE
23.6%
PTLC
8.3%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
PTLC
1.8%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
PTLC
11.2%

Энергетика

SZNE
0.3%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
PTLC
2.3%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

PTLC
4.9%

Финансовые услуги

SZNE

-

PTLC
11.8%

Здравоохранение

SZNE

-

PTLC
8.5%

Недвижимость

SZNE

-

PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

SZNE vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.95

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.60

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.50

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

9.89

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.93

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SZNE и PTLC

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-26.63%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.77%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-15.17%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-15.17%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.34%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.64%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.21%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и PTLC

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 2.73% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.82%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.16%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.26%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

11.73%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

13.17%

+6.93%

Сравнение комиссий SZNE и PTLC

И SZNE, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и PTLC

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and PTLC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.81% vs 1.44% for SZNE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.81% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.00% for PTLC.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор