Сравнение SZNE с PTLC
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам SZNE и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -7.01% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 5.27% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | -3.91% |
Correlation
The correlation between SZNE and PTLC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between SZNE and PTLC shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. PTLC — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTLC
Сравнение SZNE c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и PTLC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и PTLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.14% | — |
Сравнение комиссий SZNE и PTLC
И SZNE, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и PTLC
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PTLC в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.01% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and PTLC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.
SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.01% for PTLC.
SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор