PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 13.58%/yr for PBUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 11.31%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

PBUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.14%
3 года*
22.81%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		11.31%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-8.31%

Correlation

The correlation between SZNE and PBUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.76

The correlation between SZNE and PBUS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и PBUS

Секторы
SZNE
PBUS

Потребительский циклический сектор

29.7%
10.1%

Технологии

25.3%
35.4%

Промышленность

23.6%
8.6%

Сырьевые материалы

20.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.3%

Энергетика

0.3%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
PBUS
10.1%

Технологии

SZNE
25.3%
PBUS
35.4%

Промышленность

SZNE
23.6%
PBUS
8.6%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
PBUS
1.8%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
PBUS
11.3%

Энергетика

SZNE
0.3%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
PBUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

PBUS
4.8%

Финансовые услуги

SZNE

-

PBUS
11.6%

Здравоохранение

SZNE

-

PBUS
8.6%

Недвижимость

SZNE

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

SZNE vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.34

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.20

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.13

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.18

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.34

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.80

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.80

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SZNE и PBUS

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-33.15%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.02%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.07%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-25.40%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.21%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.13%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.99%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и PBUS

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.88%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.13%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.06%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.05%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.33%

+0.77%

Сравнение комиссий SZNE и PBUS

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и PBUS

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and PBUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.88%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.58% vs 1.44% for SZNE. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.58% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.98% for PBUS.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор