PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с NRSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%8.39%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between SZNE and NRSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between SZNE and NRSH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и NRSH

Секторы
SZNE
NRSH

Финансовые услуги

38.7%

-

Промышленность

13.0%
57.9%

Энергетика

9.3%
2.5%

Технологии

5.6%
36.7%

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.2%
5.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
NRSH

-

Промышленность

SZNE
13.0%
NRSH
57.9%

Энергетика

SZNE
9.3%
NRSH
2.5%

Технологии

SZNE
5.6%
NRSH
36.7%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
NRSH

-

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
NRSH

-

Недвижимость

SZNE
2.2%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

SZNE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.58

—

SZNE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и NRSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.34%

—

Сравнение комиссий SZNE и NRSH

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и NRSH

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and NRSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.30% for NRSH.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Pacer and Aztlan. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор