Сравнение SZNE с GRW
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SZNE is passively managed, while GRW is actively managed. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 0.00% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Сравнение распределения секторов SZNE и GRW
Секторы
SZNE
GRW
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Потребительский циклический сектор
SZNE
GRW
Технологии
SZNE
GRW
Промышленность
SZNE
GRW
Сырьевые материалы
SZNE
GRW
Коммуникационные услуги
SZNE
GRW
Энергетика
SZNE
GRW
-
Коммунальные услуги
SZNE
GRW
-
Потребительский защитный сектор
SZNE
-
GRW
-
Финансовые услуги
SZNE
-
GRW
Здравоохранение
SZNE
-
GRW
Недвижимость
SZNE
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. GRW — Ранг доходности на риск
SZNE
GRW
Сравнение SZNE c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 13.58 | -13.24 |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и GRW
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -0.45% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.27% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -0.17% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 8.89% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.89% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 8.89% | +11.21% |
Сравнение комиссий SZNE и GRW
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и GRW
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.37% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Pacer and TCW. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор