PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%17.93%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between SZNE and BBUS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SZNE and BBUS has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и BBUS

Секторы
SZNE
BBUS

Финансовые услуги

38.7%
12.0%

Промышленность

13.0%
7.7%

Энергетика

9.3%
3.1%

Технологии

5.6%
37.5%

Здравоохранение

5.1%
9.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.8%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
BBUS
12.0%

Промышленность

SZNE
13.0%
BBUS
7.7%

Энергетика

SZNE
9.3%
BBUS
3.1%

Технологии

SZNE
5.6%
BBUS
37.5%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
BBUS
9.1%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
BBUS
2.7%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
BBUS
9.2%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
BBUS
9.8%

Недвижимость

SZNE
2.2%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
BBUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SZNE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.88

—

SZNE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и BBUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.53%

—

Сравнение комиссий SZNE и BBUS

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и BBUS

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and BBUS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.01% for BBUS.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор