PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SZNE is passively managed, while AVIE is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%8.51%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between SZNE and AVIE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between SZNE and AVIE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и AVIE

Секторы
SZNE
AVIE

Финансовые услуги

38.7%
15.0%

Промышленность

13.0%
1.3%

Энергетика

9.3%
30.0%

Технологии

5.6%
0.1%

Здравоохранение

5.1%
26.3%

Коммунальные услуги

5.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
17.1%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
AVIE
15.0%

Промышленность

SZNE
13.0%
AVIE
1.3%

Энергетика

SZNE
9.3%
AVIE
30.0%

Технологии

SZNE
5.6%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
AVIE
26.3%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
AVIE
0.0%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
AVIE

-

Недвижимость

SZNE
2.2%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
AVIE
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

SZNE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.46

—

SZNE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и AVIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и AVIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.90%

—

Сравнение комиссий SZNE и AVIE

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и AVIE

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and AVIE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.23% for SZNE.

They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.25% for AVIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор