Сравнение SZK с TERG
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SZK и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
SZK
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.09%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -15.99%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -10.17% | -2.75% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between SZK and TERG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. TERG — Ранг доходности на риск
SZK
TERG
Сравнение SZK c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 9.47 | -10.06 |
Просадки
Сравнение просадок SZK и TERG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -49.52% | -49.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -17.07% | -82.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -13.75% | -68.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 138.78% | -113.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 138.78% | -107.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 138.78% | -105.18% |
Сравнение комиссий SZK и TERG
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и TERG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.64% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and TERG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SZK и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор