PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZK с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.15%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SZK и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -16.15% против 9.76% соответственно.

SZK

1 день
-5.55%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
-8.44%
С начала года
-18.78%
1 год
-12.03%
3 года*
-7.10%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-16.15%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-18.78%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SZK and NOBL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.63

The correlation between SZK and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SZK vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.27

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.95

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.64

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.15

-4.98

SZK vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и NOBL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-35.43%

-63.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-9.11%

-20.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-15.36%

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-17.92%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-35.43%

-51.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-0.69%

-98.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-3.47%

-78.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

3.60%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и NOBL

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

4.72%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

8.85%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

11.82%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

14.47%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

16.61%

+17.07%

Сравнение комиссий SZK и NOBL

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и NOBL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.83%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and NOBL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (11.88%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -16.15% for SZK. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

SZK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.03% for NOBL.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор