Сравнение SZK с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SZK и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -16.22% против 9.54% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и NOBL
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SZK vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SZK
NOBL
Сравнение SZK c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 1.89 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.44 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.64 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SZK и NOBL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и NOBL
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и NOBL
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -35.43% | -63.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -11.20% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -17.92% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -35.43% | -51.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -7.07% | -92.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -3.45% | -78.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 3.18% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и NOBL
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 3.55% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 8.06% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 15.24% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 14.39% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 16.59% | +16.87% |