Сравнение SZK с NOBL
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.93%/yr vs 10.32%/yr for NOBL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SZK и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -16.93% против 10.32% соответственно.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
NOBL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам SZK и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 8.38% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SZK and NOBL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.62 |
The correlation between SZK and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SZK
NOBL
Сравнение SZK c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.66 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.21 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и NOBL
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -35.43% | -63.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -9.11% | -20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -15.36% | -26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -17.92% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -35.43% | -51.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -1.57% | -97.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -3.48% | -78.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 3.59% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и NOBL
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 3.45% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 8.29% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 11.52% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 14.39% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 16.60% | +17.03% |
Сравнение комиссий SZK и NOBL
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и NOBL
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности NOBL в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.09% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and NOBL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (9.89%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 10.32% vs -16.93% for SZK. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.32% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.09% for NOBL.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор