PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SZK и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZK и MULL


2026 (YTD)20252024
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-9.90%3.37%5.13%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий SZK и MULL

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

SZK vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZKMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

6.53

-6.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.77

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

16.69

-16.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

46.83

-46.79

SZK vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZKMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

6.53

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.91

-2.50

Корреляция

Корреляция между SZK и MULL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и MULL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SZK и MULL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


SZKMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-72.29%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-53.09%

+23.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-39.05%

-60.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.84%

-21.99%

-59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

18.92%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SZKMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

47.87%

-40.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

99.70%

-81.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

130.90%

-103.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

130.06%

-98.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

130.06%

-96.60%