Сравнение SZK с IQQQ
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SZK returned -12.03% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SZK и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | -2.79% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SZK and IQQQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.01 |
Over the past year, SZK and IQQQ have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SZK
IQQQ
Сравнение SZK c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.18 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.13 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и IQQQ
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -20.41% | -78.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -11.13% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -5.41% | -93.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -3.63% | -78.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 3.39% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и IQQQ
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 7.12% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 14.46% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 17.70% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 19.16% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 19.16% | +14.52% |
Сравнение комиссий SZK и IQQQ
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и IQQQ
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and IQQQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (11.88%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -12.03% for SZK. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.83% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор