Сравнение SZK с IQQQ
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SZK returned -7.92% vs 29.47% for IQQQ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SZK и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 3.37% | -2.79% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SZK and IQQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between SZK and IQQQ shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SZK
IQQQ
Сравнение SZK c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.66 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 9.05 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и IQQQ
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -20.41% | -78.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -11.13% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -4.31% | -94.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -3.63% | -78.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 3.27% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и IQQQ
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.20% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 13.57% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 17.00% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 19.06% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 19.06% | +14.57% |
Сравнение комиссий SZK и IQQQ
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и IQQQ
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and IQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (9.89%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -7.92% for SZK. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.72% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор