PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с IFED

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SZK returned -5.88%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SZK и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%

IFED

1 день
4.16%
1 месяц
5.15%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.90%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.40%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-23.97%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-0.67%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SZK and IFED is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between SZK and IFED has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SZK vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.28

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.55

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.34

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.83

-1.41

SZK vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и IFED

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-22.36%

-77.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-14.65%

-14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-22.36%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-2.71%

-96.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.03%

-5.83%

-76.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

5.90%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и IFED

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.96%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

14.49%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

17.38%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

20.00%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

20.00%

+13.63%

Сравнение комиссий SZK и IFED

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и IFED

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SZK and IFED have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (9.89%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -5.88% for SZK. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for IFED.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор