Сравнение SZK с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SZK и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SZK и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -19.95% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и BITO
И SZK, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SZK vs. BITO — Ранг доходности на риск
SZK
BITO
Сравнение SZK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.52 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.50 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.42 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.89 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.52 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.08 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SZK и BITO составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и BITO
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и BITO
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -77.86% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -50.05% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -46.75% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -36.57% | -45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 23.73% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.84% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 36.71% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 45.32% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 55.77% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 55.77% | -22.31% |