Сравнение SYY с NVO
SYY (Sysco Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SYY returned 7.77%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYY имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции NVO немного отстают с 7.56%.
SYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.77%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам SYY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 9.07% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SYY and NVO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SYY:
$38.11B
NVO:
$195.21B
SYY:
$3.61
NVO:
DKK 27.42
SYY:
21.96
NVO:
10.34
SYY:
0.45
NVO:
0.44
SYY:
0.46
NVO:
3.85
SYY:
16.59
NVO:
6.21
SYY:
$83.57B
NVO:
DKK 327.80B
SYY:
$15.49B
NVO:
DKK 268.30B
SYY:
$3.74B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. NVO — Ранг доходности на риск
SYY
NVO
Сравнение SYY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.80 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.18 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYY и NVO
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -74.70% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -54.34% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -74.70% | +50.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -74.70% | +47.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -74.70% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -68.11% | +55.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -17.79% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 37.62% | -27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и NVO
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 6.16%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 10.68% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 38.04% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 51.88% | -24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 38.33% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 32.56% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и NVO
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SYY Sysco Corporation | 2.73% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и NVO
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and NVO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs NVO's -74.70%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор