Сравнение SYY с MZTI
SYY (Sysco Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SYY in Food Distribution, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, SYY returned 7.21%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 7.21% против 0.33% соответственно.
SYY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.21%
- Всё время*
- 14.18%
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам SYY и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 12.00% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between SYY and MZTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between SYY and MZTI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$38.63B
MZTI:
$3.02B
SYY:
$3.61
MZTI:
$6.41
SYY:
22.37
MZTI:
17.20
SYY:
0.45
MZTI:
1.96
SYY:
0.46
MZTI:
1.56
SYY:
16.92
MZTI:
2.89
SYY:
$83.57B
MZTI:
$1.94B
SYY:
$15.49B
MZTI:
$469.39M
SYY:
$3.74B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. MZTI — Ранг доходности на риск
SYY
MZTI
Сравнение SYY c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYY | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.85 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.66 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYY и MZTI
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -54.66% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -43.14% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -46.85% | +22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -48.59% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -48.59% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -45.85% | +35.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -11.75% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 22.16% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и MZTI
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 6.50%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 12.10% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 23.17% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 28.56% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 28.24% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 27.95% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и MZTI
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MZTI в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и MZTI
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and MZTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to SYY (6.50%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs MZTI's -54.66%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор