Сравнение SYY с KDP
SYY (Sysco Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SYY in Food Distribution, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, SYY returned 7.33%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.06% соответственно.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам SYY и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between SYY and KDP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SYY:
$36.80B
KDP:
$41.93B
SYY:
$3.61
KDP:
$1.34
SYY:
21.21
KDP:
22.88
SYY:
0.43
KDP:
2.76
SYY:
0.44
KDP:
2.47
SYY:
16.02
KDP:
2.01
SYY:
$83.57B
KDP:
$16.94B
SYY:
$15.49B
KDP:
$9.11B
SYY:
$3.74B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. KDP — Ранг доходности на риск
SYY
KDP
Сравнение SYY c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.11 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.17 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и KDP
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -57.42% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -27.48% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -30.99% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -31.20% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -36.87% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -14.94% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -8.57% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 17.84% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и KDP
Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.92% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 16.98% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 27.76% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.05% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 23.86% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и KDP
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и KDP
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and KDP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (5.89%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs KDP's -57.42%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор