PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYY с HTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYY с HTO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SYY (Sysco Corporation) and HTO (H2O America) are both stocks. SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SYY returned 7.77%/yr vs 6.53%/yr for HTO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYY и HTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и H2O America (HTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 7.77% против 6.53% соответственно.

SYY

1 день
-0.57%
1 месяц
8.20%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.12%
1 год
8.06%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.77%

HTO

1 день
0.74%
1 месяц
0.96%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.21%
1 год
10.33%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYY и HTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYY
Sysco Corporation		9.07%-0.98%7.41%-1.70%-0.33%8.29%-10.40%39.64%5.48%12.47%
HTO
H2O America		18.36%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%

Correlation

The correlation between SYY and HTO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 1973 г.

0.16

The correlation between SYY and HTO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$38.11B

HTO:

$2.20B

EPS

SYY:

$3.61

HTO:

$2.90

Коэффициент P/E

SYY:

21.96

HTO:

19.70

Коэффициент PEG

SYY:

0.45

HTO:

2.04

Коэффициент P/S

SYY:

0.46

HTO:

2.54

Коэффициент P/B

SYY:

16.59

HTO:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$83.57B

HTO:

$816.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$15.49B

HTO:

$335.79M

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$3.74B

HTO:

$273.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sysco Corporation

H2O America

Часто сравнивают с SYY:
SYY с USFDSYY с UNFISYY с TSNSYY с SPYSYY с SCHDSYY с PEPSYY с ASY.PA
Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с AGGHTO с SCLHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с WTRG

Доходность на риск

SYY vs. HTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг доходности на риск SYY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYY c HTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYYHTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.45

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.77

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.64

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

1.48

-0.66

SYY vs. HTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа HTO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и HTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYY и HTO

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и HTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYYHTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-54.53%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.98%

-16.19%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-35.14%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-42.85%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-42.85%

-20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-24.64%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-15.90%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

6.98%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и HTO

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 6.16%, в то время как у H2O America (HTO) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYYHTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.85%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

16.54%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

23.12%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

24.06%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

29.56%

+0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и HTO

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HTO в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTO
H2O America		3.01%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%
SYY
Sysco Corporation		2.73%2.85%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и HTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.52B
183.29M
(SYY) Общая выручка
(HTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYY и HTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sysco Corporation и H2O America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
18.6%
0
Активы портфеля
SYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

SYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

Часто задаваемые вопросы

SYY and HTO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTO has higher volatility (6.85%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs HTO's -54.53%.

HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYY и HTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор