Сравнение SYSB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Gold Trust (IAU).
SYSB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции SYSB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.49% против 14.14% соответственно.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и IAU
И SYSB, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SYSB vs. IAU — Ранг доходности на риск
SYSB
IAU
Сравнение SYSB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.78 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.58 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.32 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.23 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и IAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и IAU
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и IAU
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -45.14% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -19.18% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -20.93% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -21.82% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -13.42% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -15.98% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 5.30% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и IAU
Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 10.50% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 24.24% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 27.72% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 17.71% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 15.84% | -10.91% |