PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYSB с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYSB с FIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYSB (iShares Systematic Bond ETF) and FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from iShares - SYSB tracks the BlackRock Universal Systematic Bond Index while FIBR tracks the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYSB returned 2.31%/yr vs 2.31%/yr for FIBR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYSB и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SYSB на уровне 0.24% и FIBR на уровне 0.24%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SYSB – 2.31% и акции FIBR – 2.31%.

SYSB

1 день
0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.37%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.31%

FIBR

1 день
0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.37%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYSB и FIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		0.24%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.24%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%

Correlation

The correlation between SYSB and FIBR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

1.00

The correlation between SYSB and FIBR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Bond ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с FBNDSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с CFITSYSB с APCBSYSB с VPLSSYSB с MAMB
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL

Доходность на риск

SYSB vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYSB c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYSBFIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.42

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.03

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.80

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

5.50

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYSB vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYSB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBR равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYSB и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYSBFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.42

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок SYSB и FIBR

Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и FIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYSBFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-18.47%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.99%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-3.08%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-18.47%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-18.47%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.27%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SYSB и FIBR

iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеют волатильность 1.40% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYSBFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.11%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.80%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.63%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.95%

0.00%

Сравнение комиссий SYSB и FIBR

И SYSB, и FIBR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYSB и FIBR

Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью FIBR в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.61%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.61%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SYSB and FIBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to SYSB (1.40%). In terms of maximum drawdown, SYSB dropped -18.47% vs FIBR's -18.47%.

On 10-year performance, FIBR leads with 2.31% vs 2.31% for SYSB. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIBR has performed better with a 2.31% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYSB and FIBR have the same expense ratio: 0.25% per year.

SYSB and FIBR have nearly identical dividend yields, around 4.61%.

SYSB tracks BlackRock Universal Systematic Bond Index, while FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index.

FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYSB и FIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор