PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYSB с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYSB с FIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).

SYSB и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYSB и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYSB и FIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SYSB на уровне -0.06% и FIBR на уровне -0.06%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SYSB – 2.49% и акции FIBR – 2.49%.

SYSB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Bond ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с EVTRSYSB с JHCPSYSB с FBNDSYSB с NCPBSYSB с APCBSYSB с MAMBSYSB с CFIT
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND

Сравнение комиссий SYSB и FIBR

И SYSB, и FIBR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYSB
iShares Systematic Bond ETF
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Доходность на риск

SYSB vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYSB c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYSBFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.66

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.39

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.28

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

9.21

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYSB vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYSB на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYSB и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYSBFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.66

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между SYSB и FIBR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYSB и FIBR

Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью FIBR в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SYSB и FIBR

Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и FIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

SYSBFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-18.47%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.84%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-18.47%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-18.47%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.91%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.30%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SYSB и FIBR

iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеют волатильность 1.91% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYSBFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.87%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.59%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.93%

0.00%