Сравнение SYSB с CPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).
SYSB и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SYSB и CPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 0.65% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | -0.08% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.08%.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
CPLS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и CPLS
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.
Доходность на риск
SYSB vs. CPLS — Ранг доходности на риск
SYSB
CPLS
Сравнение SYSB c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | CPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.94 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.34 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.68 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.30 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.94 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и CPLS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и CPLS
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью CPLS в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.71% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и CPLS
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и CPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -4.43% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.65% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.63% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.25% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.84% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и CPLS
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.76% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.58% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.43% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.86% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.86% | +0.07% |