Сравнение SYMIX с QRPIX

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SYMIX и QRPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QRPIX.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.