PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYMIX с GAAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SYMIX returned 7.08%/yr vs 2.65%/yr for GAAVX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SYMIX charges 1.69%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.57%.

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYMIX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%2.76%

Correlation

The correlation between SYMIX and GAAVX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с QRPRX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с TFAFXGAAVX с QRPIXGAAVX с TNMAX

Доходность на риск

SYMIX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXGAAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.34

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.86

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

4.57

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

12.78

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и GAAVX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMIXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-9.59%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-3.39%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-7.73%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-9.59%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.93%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.08%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.21%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и GAAVX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMIXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.32%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

5.08%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

6.63%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

5.91%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

5.92%

+5.09%

Сравнение комиссий SYMIX и GAAVX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и GAAVX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%

Часто задаваемые вопросы

SYMIX and GAAVX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYMIX has higher volatility (2.87%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, SYMIX dropped -17.44% vs GAAVX's -9.59%.

GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYMIX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор