PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и QSPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с TMSRXSYMIX с QSPNX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANXQSPRX с QVOPX

Сравнение комиссий SYMIX и QSPRX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

SYMIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.89

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.74

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

5.27

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между SYMIX и QSPRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и QSPRX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и QSPRX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-41.22%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.75%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-17.17%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.21%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-10.21%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.70%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и QSPRX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.49%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.51%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.11%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

16.00%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.80%

-1.75%